اندیکاتور RSI3M3+ یک ابزار پیشرفته تحلیلی است که بر پایه روش تحلیل چرخه‌ای والتر جی. برسرت (Walter J. Bressert) طراحی شده و با یک نسخه بهینه‌شده از اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب شده است. در ادامه، با نحوه عملکرد این اندیکاتور و کاربرد آن در معاملات آشنا می‌شویم.
مفاهیم اصلی اندیکاتور RSI3M3+
این اندیکاتور از سه بخش کلیدی تشکیل شده است:
-
RSI کوتاه‌مدت: محاسبه RSI در بازه ۳ دوره‌ای
-
میانگین متحرک: صاف‌سازی RSI با میانگین متحرک ۳ دوره‌ای
-
اصول تحلیل چرخه‌ای برسرت: برای شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج به معامله
مبانی تحلیل چرخه‌ای والتر برسرت
برسرت از پیشگامان تحلیل تکنیکال مبتنی بر چرخه‌های قیمتی بود. او معتقد بود بازارها به‌صورت دوره‌ای حرکت می‌کنند و می‌توان این چرخه‌ها را اندازه‌گیری و پیش‌بینی کرد. اصول اصلی او که در این اندیکاتور لحاظ شده عبارت‌اند از:
-
چرخه‌های معاملاتی: بازارها از کف تا کف یا از سقف تا سقف در بازه‌های زمانی مشخص حرکت می‌کنند
-
باندهای زمانی: بازه‌های زمانی پیش‌بینی‌شده برای وقوع کف یا سقف بعدی
-
استفاده از اسیلاتورها: مانند RSI برای تایید موقعیت چرخه‌ای
-
قوانین ورود/خروج: مبتنی بر موقعیت قیمت در چرخه
پارامترهای کلیدی در اندیکاتور
تنظیمات پایه RSI
-
حداقل کندل مورد نیاز: ۲۰
-
ناحیه اشباع خرید: ۷۰
-
ناحیه اشباع فروش: ۳۰
پارامترهای مخصوص برسرت
-
طول دوره بررسی چرخه: ۳۰ کندل
-
حداقل/حداکثر طول چرخه: ۱۵ تا ۳۰ روز
-
خط خرید: سطح ۴۰
-
خط فروش: سطح ۶۰
نحوه عملکرد اندیکاتور
محاسبه RSI3M3:
-
RSI سه دوره‌ای محاسبه می‌شود
-
سپس با میانگین متحرک سه دوره‌ای صاف می‌گردد
شناسایی چرخه‌ها:
-
کف چرخه: زمانی که RSI زیر خط خرید (۴۰) قرار دارد و رو به بالا می‌چرخد
-
سقف چرخه: زمانی که RSI بالای خط فروش (۶۰) قرار دارد و رو به پایین می‌چرخد
-
این نقاط ثبت می‌شوند تا طول چرخه‌ها محاسبه گردد
باندهای زمانی:
-
بازه‌های زمانی پیش‌بینی‌شده برای کف یا سقف بعدی به‌صورت نوارهای رنگی زرد روی چارت نمایش داده می‌شوند
تولید سیگنال:
-
سیگنال خرید: زمانی که RSI از زیر سطح ۳۰ (اشباع فروش) شروع به صعود کند
-
سیگنال فروش: زمانی که RSI از بالای سطح ۷۰ (اشباع خرید) شروع به نزول کند
-
سیگنال‌ها با قوانین زمانی برسرت تقویت می‌شوند
پنج قانون معاملاتی برسرت (پیاده‌سازی‌شده در اسکریپت)
-
زمان چرخه: کف باید بین ۱۵ تا ۳۰ روز معاملاتی بعد از کف قبلی رخ دهد
-
اعتبارسنجی سقف قبلی: سقف قبلی باید با RSI بالاتر از ۶۰ شکل گرفته باشد
-
رفتار اسیلاتور: RSI باید به زیر ۴۰ برسد و مجدداً صعود کند
-
تریگر ورود: قیمت باید از سقف روزی که RSI صعود کرده، عبور کند
-
حد ضرر محافظتی: زیر کف چرخه قرار می‌گیرد (۹۹٪ قیمت کف چرخه)
نحوه استفاده از اندیکاتور در نمودار
نمای کلی چارت:
-
خط سبز: RSI سه دوره‌ای
-
خط قرمز: میانگین متحرک RSI
-
نوارهای افقی: نواحی اشباع خرید (۷۰) و فروش (۳۰)
-
خطوط نقطه‌چین: خطوط خرید (۴۰) و فروش (۶۰)
-
نوارهای زرد: بازه‌های زمانی احتمالی کف چرخه
سیگنال‌ها:
-
پیکان سبز رو به بالا: سیگنال خرید
-
پیکان قرمز رو به پایین: سیگنال فروش
استراتژی معاملاتی پیشنهادی
برای سیگنال‌های خرید:
-
RSI باید زیر خط خرید (۴۰) قرار بگیرد
-
زمانی که RSI شروع به صعود کرد، منتظر شکست سقف همان روز باشید
-
ورود به معامله را انجام دهید و حد ضرر را در ۹۹٪ کف چرخه قرار دهید
برای سیگنال‌های فروش:
-
RSI باید بالای خط فروش (۶۰) برود
-
سپس در صورت مشاهده افت RSI، اقدام به خروج یا فروش کنید
-
گزینه جایگزین: خروج زمانی که قیمت به زیر کف روز نزولی می‌رسد
نکته مهم:
سیگنال‌هایی که در محدوده باندهای زمانی زردرنگ صادر می‌شوند، احتمال موفقیت بالاتری دارند
نکات کاربردی برای استفاده بهتر از RSI3M3+
انتخاب تایم‌فریم:
-
مناسب برای نمودارهای روزانه جهت معاملات میان‌مدت
-
قابل استفاده در نمودارهای هفتگی برای معاملات بلندمدت
-
در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، باید طول چرخه‌ها متناسب‌سازی شود
کاربرد در بازارهای مختلف:
-
بهترین عملکرد در بازارهای دارای روند مشخص
-
در بازارهای رِنج یا بدون روند، دقت کمتری دارد
-
ترکیب با سایر اندیکاتورها برای تایید روند توصیه می‌شود
تنظیم پارامترها:
-
چرخه‌های طبیعی در هر بازار متفاوت است
-
ممکن است لازم باشد پارامترهای حداقل و حداکثر طول چرخه را تنظیم کنید
-
در بازارهای پرنوسان، نواحی اشباع خرید و فروش را بازتر انتخاب کنید
مدیریت معامله:
-
تنها زمانی وارد معامله شوید که تمام شرایط برسرت برقرار باشد
-
حد ضرر مشخص‌شده را رعایت کنید
-
بخشی از سود را در نزدیکی سقف چرخه برداشت کنید
تکنیک‌های پیشرفته‌تر
تحلیل چندبازه‌ای:
-
سیگنال‌ها را با تایید در تایم‌فریم بالاتر بررسی کنید
-
ورود را در جهت چرخه بزرگ‌تر انجام دهید
تشخیص واگرایی:
-
واگرایی مثبت: قیمت کف جدید زده ولی RSI کف بالاتر ساخته
-
واگرایی منفی: قیمت سقف جدید زده ولی RSI سقف پایین‌تر ساخته
هم‌گرایی با پرایس‌اکشن:
-
ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت
-
بررسی الگوهای کندلی برای تایید
-
در صورت امکان، تایید حجمی نیز در نقاط چرخش چرخه استفاده شود
اندیکاتور RSI3M3+ با ترکیب دقت RSI کوتاه‌مدت و قدرت پیش‌بینی تحلیل چرخه‌ای برسرت، به تریدرها ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا ارائه می‌ده
